上证指数的时间序列预测模型

• 作者: 仝殿波 徐标 朱宁
• 来源期刊: 桂林电子工业学院学报
• 学科: 数学
• 关键词: 时间序列分析 上证指数 ARIMA模型 AIC准则
• 年，卷（期）: 2006,（2）
• 页码范围: 124-128
• 页数: 5页
• 分类号: O212.4
• 字数: 3410字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-808X.2006.02.012

摘要

为研究上证指数的变化规律,利用时间序列分析方法建立了预测模型,模型对上证指数的日-上证指数和月-上证指数分别作了预测分析,结果表明,预测值接近真实值,并为指导投资者在证券投资市场上的正确投资战略决策提供有效依据.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	朱宁	桂林电子科技大学计算科学与数学系	84	270	9.0	12.0
2	徐标	桂林电子科技大学计算科学与数学系	3	30	2.0	3.0
3	仝殿波	桂林电子科技大学计算科学与数学系	1	16	1.0	1.0