我国股价指数的时间序列模型研究

• 作者: 黄永兴
• 来源期刊: 安徽工业大学学报（自然科学版）
• 关键词: 股价指数 时间序列 R/S分析 ARIMA模型 AR-EGARCH模型
• 年，卷（期）: 2002,（4）
• 页码范围: 336-340
• 页数: 5页
• 分类号: F830.91
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-7872.2002.04.020

摘要

基于收盘上证指数和深证成指的实际数据资料,利用SAS/ETS软件,采用赫斯特(H.EHurst)提出的R/S分析方法,在论证了我国证券市场为持久性随机过程的基础上,建立了沪深两市的AR-EGARCH模型.指出,就目前我国证券市场而言,AR-EGARCH模型要比ARIMA模型更适合于描述沪、深两个证券市场的股价指数序列变动的非线性规律.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄永兴	安徽工业大学经济学院	56	486	14.0	20.0