考虑交易成本的股价指数期货最优套期保值策略模型

• 作者: 张学东 张芳 徐成贤 李栓劳
• 来源期刊: 西安交通大学学报
• 关键词: 套期保值 股价指数期货 套头比 有效性 数学模型
• 年，卷（期）: 2002,（12）
• 所属期刊栏目: 研究简讯
• 页码范围: 1317-1319
• 页数: 3页
• 分类号: F830.9|O211|O221.2
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0253-987X.2002.12.027

摘要

在用方差度量风险并要求风险最小的原则之下,利用股价指数期货作为套期保值工具,分别给出了考虑交易成本情况下的最小方差套期保值策略、权衡收益风险的套期保值策略和多阶段现货套期保值策略的最佳套头比和套期保值有效性的表达式,为投资者对套期保值成本和套期保值有效性的权衡决策提供了更现实的、可计算的定量分析工具.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐成贤	西安交通大学理学院	96	893	16.0	25.0
2	张学东	西安交通大学理学院	5	61	4.0	5.0
3	李栓劳		1	24	1.0	1.0
4	张芳		1	24	1.0	1.0