具有随机波动的套期保值问题

• 作者: 刘宣会 张琳 陈会
• 来源期刊: 纺织高校基础科学学报
• 关键词: 套期保值 跳跃-扩散过程 随机微分对策 HJBI方程
• 年，卷（期）: 2017,（1）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 56-62
• 页数: 7页
• 分类号: O211.63
• 语种: 中文
• DOI: 10.13338/j.issn.1006-8341.2017.01.010

摘要

考虑股价出现不连续跳跃,即股价服从跳跃-扩散过程时,为追求在一定风险水平下的最高收益或一定收益水平下的最低风险,研究随机波动服从伊藤过程时,具有随机波动的鲁棒动态套期保值问题.应用随机微分对策的思想及HJBI方程,得到最优套期保值策略的显示表达.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘宣会	西安工程大学理学院	45	139	6.0	9.0
2	张琳	西安工程大学理学院	8	5	1.0	1.0
3	陈会	西安工程大学理学院	4	3	1.0	1.0