一类混合未定权益的套期保值问题

• 作者: 刘宣会 张琳 陈会
• 来源期刊: 纺织高校基础科学学报
• 关键词: 混合未定权益 均值-方差准则 Levy过程 倒向随机微分方程
• 年，卷（期）: 2016,（4）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 465-470
• 页数: 6页
• 分类号: O211|F830
• 语种: 中文
• DOI: 10.13338/j.issn.1006-8341.2016.04.009

摘要

在股票价格服从Levy过程时,研究多个混合型未定权益的最优套期保值问题,通过构造倒向随机微分方程和随机LQ最优控制的方法,得到了多个混合型未定权益最优套期保值策略的显式表示,同时讨论了多个混合未定权益与单个未定权益最优套期保值策略之间的关系,即其间具有凸性的关系.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘宣会	西安工程大学理学院	45	139	6.0	9.0
2	张琳	西安工程大学理学院	8	5	1.0	1.0
3	陈会	西安工程大学理学院	4	3	1.0	1.0