非风险中性定价意义下欧式未定权益定价及其套期保值策略

• 作者: 刘新平 李小亮
• 来源期刊: 陕西师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 欧式未定权益 等价鞅测度 红利 套期保值 非风险中性定价
• 年，卷（期）: 2006,（3）
• 所属期刊栏目: 专题研究
• 页码范围: 27-29
• 页数: 3页
• 分类号: O211.6
• 字数: 2074字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1672-4291.2006.03.006

摘要

在非风险中性定价意义下,研究了欧式未定权益的定价和套期保值策略.通过期权价格过程的分布,利用等价鞅测度,分别在有红利和无红利两种情况下,得到了广义的欧式期权定价公式,也给出了欧式卖权和买权之间的平价关系;利用伊藤公式,得到欧式卖权和买权的套期保值策略.这些结果包含了在风险中性意义下原始的欧式期权定价公式和套期保值策略.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘新平	陕西师范大学数学与信息科学学院	86	534	12.0	18.0
2	李小亮	陕西师范大学数学与信息科学学院	3	71	3.0	3.0