Levy过程驱动下的欧式期权定价和套期保值

• 作者: 杨纪龙 马树建 黄伯强
• 来源期刊: 南京师范大学学报（工程技术版）
• 学科: 数学
• 关键词: 期权定价 跳扩散过程 Levy过程
• 年，卷（期）: 2007,（1）
• 所属期刊栏目: 其它
• 页码范围: 78-84
• 页数: 7页
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 4751字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-1292.2007.01.017

摘要

在传统B-S模型中,假定资产的价格服从Brown运动,是一个连续随机过程.然而当一些重大事件发生时,市场价格会发生大的波动,为描述这种现象,需要引入不连续随机过程. 研究了标的资产由Levy过程驱动的欧式期权定价,假定无风险利率和波动率都是一般随机过程,通过等价测度变换,在Q测度下,得出不完全市场下的欧式期权定价公式和套期策略.所得结论具有一般性,且证明的方法具有优越性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨纪龙	南京师范大学数学与计算机科学学院	8	18	2.0	4.0
2	黄伯强	南京师范大学数学与计算机科学学院	6	12	2.0	3.0
6	马树建	南京师范大学数学与计算机科学学院	1	10	1.0	1.0