有交易成本且标的资产在布朗运动和泊松运动共同作用下的欧式期权定价

• 作者: 乔克林 任芳玲 李粉香
• 来源期刊: 江西科学
• 关键词: 欧式期权定价 布朗运动 泊松运动 交易成本
• 年，卷（期）: 2009,（4）
• 所属期刊栏目: 实用技术
• 页码范围: 572-575
• 页数: 4页
• 分类号: F830.9
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-3679.2009.04.025

摘要

基于标的资产在布朗运动和泊松运动共同作用的假设下,在存在交易费用的实际金融市场中,利用Ito公式,保值策略,得出了该形式下的欧式期权定价模型.并利用随机微分方程的有关知识给出了模型的求解.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	乔克林	延安大学数学与计算机科学学院	107	225	7.0	10.0
2	任芳玲	延安大学数学与计算机科学学院	48	100	6.0	7.0
3	李粉香	延安大学数学与计算机科学学院	10	45	5.0	6.0