有交易成本的标的资产服从混合过程的期权定价

• 作者: 刘倩 刘新平
• 来源期刊: 陕西师范大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 期权定价 混合过程 交易成本 证券组合
• 年，卷（期）: 2004,（3）
• 所属期刊栏目: 专题研究
• 页码范围: 28-30
• 页数: 3页
• 分类号: O211.6
• 字数: 2470字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1672-4291.2004.03.008

摘要

在界定交易成本的基础上,改变Black-Scholes期权定价模型的基本假设,认为标的资产服从混合过程,用证券组合模拟期权收益构造有交易成本的标的资产服从混合过程的欧式期权定价基本方程,推广了标的资产服从混合过程的欧式期权定价模型.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘新平	陕西师范大学数学与信息科学学院	86	534	12.0	18.0
2	刘倩	陕西师范大学数学与信息科学学院	24	99	5.0	9.0