修正的标的资产价格服从跳-扩散过程的期权定价方程

• 作者: 毛明志 窦建群 高庆德
• 来源期刊: 中国水运（理论版）
• 学科: 经济
• 关键词: 跳-扩散过程 期权定价 交易费用
• 年，卷（期）: 2006,（12）
• 所属期刊栏目: 经管
• 页码范围: 135-137
• 页数: 3页
• 分类号: F224.9
• 字数: 2232字
• 语种: 中文

摘要

在红利率、无风险利率、无跳跃发生时股票价格波动率均为时间的已知函数和证券市场存在交易成本的假设下,利用最小方差对冲策略,推导出标的资产服从跳-扩散过程的欧式期权定价方程.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	毛明志	上海交通大学理学院数学系	3	4	1.0	1.0
2	窦建群	上海交通大学理学院数学系	1	1	1.0	1.0
3	高庆德	上海交通大学理学院数学系	1	1	1.0	1.0