分数次布朗运动环境中的有交易成本的上限型买权的期权定价

• 作者: 刘韶跃 李丙中 邓浏睿
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 分数次布朗运动 交易成本 上限型买权 红利
• 年，卷（期）: 2006,（2）
• 页码范围: 140-145
• 页数: 6页
• 分类号: F22
• 字数: 2763字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2006.02.006

摘要

本文在标的资产价格服从几何分数次布朗运动假设下,在无风险利率和红利率分别为常数和时间的非随机函数的条件下讨论了有交易成本的上限型买权的定价问题.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘韶跃	湘潭大学数学与计算科学学院	20	344	8.0	18.0
2	邓浏睿	湘潭大学数学与计算科学学院	2	14	2.0	2.0