分形布朗运动下有交易成本的外汇期权定价

• 作者: 吴自力 许莉莉
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 分形布朗运动 外汇期权 期权定价 交易成本
• 年，卷（期）: 2012,（3）
• 页码范围: 64-69
• 分类号: F830.9
• 字数: 4336字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2012.03.014

摘要

研究了有交易成本的分形Black Scholes外汇期权定价问题.基于汇率的分形布朗运动分布假设,运用分形布朗运动的性质和随机微积分方法,得到了欧式外汇期权价格所满足的偏微分方程.最后,建立离散时间条件下的非线性期权定价模型,并且通过解期权价格的偏微分方程给出了有交易成本的欧式外汇期权定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	许莉莉	西安交通大学数学与统计学院	2	46	2.0	2.0
2	吴自力	西交利物浦大学数学科学系	1	7	1.0	1.0