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次扩散机制下带有交易成本的Merton期权定价模型
次扩散机制下带有交易成本的Merton期权定价模型
基本信息来源于合作网站，原文需代理用户跳转至来源网站获取
摘要：
研究了次扩散过程驱动下带有交易成本的Merton期权定价模型.得到了此模型下欧式看涨期权所满足的Black-Scholes方程,并给出了欧式看涨期权的定价公式.
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文献信息
| 篇名 | 次扩散机制下带有交易成本的Merton期权定价模型 | ||
| 来源期刊 | 南华大学学报（自然科学版） | 学科 | 数学 |
| 关键词 | 次扩散过程 交易成本 期权定价 | ||
| 年，卷（期） | 2017,（2） | 所属期刊栏目 | 数理·计算机科学 |
| 研究方向 | 页码范围 | 38-41 | |
| 页数 | 4页 | 分类号 | O29 |
| 字数 | 2498字 | 语种 | 中文 |
| DOI | |||
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期刊影响力
南华大学学报(自然科学版)
主办单位：
南华大学
出版周期：
双月刊
ISSN：
1673-0062
CN：
43-1442/N
开本：
大16开
出版地：
湖南衡阳市常胜西路28号南华大学内
邮发代号：
42-102
创刊时间：
1987
语种：
chi
出版文献量（篇）
2087
总下载数（次）
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总被引数（次）
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