次扩散BS模型下带交易费的期权定价

• 作者: 张云秀 顾惠
• 来源期刊: 华东师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 期权定价 交易费 次扩散动力学
• 年，卷（期）: 2012,（5）
• 所属期刊栏目: 应用数学
• 页码范围: 85-92
• 页数: 8页
• 分类号: O211.6
• 字数: 2474字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2012.05.012

摘要

研究次扩散BS模型下的离散带交易费的期权定价问题.引入作为标的股票价格的次扩散几何布朗运动.在存在交易费的情况下,利用离散时间平均自融资delta对冲策略得到欧式看涨期权的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	顾惠	华东师范大学数学系	2	8	1.0	2.0
2	张云秀	华东师范大学数学系	1	8	1.0	1.0