时间依赖型CEV带交易费的期权定价模型

• 作者: 姚仰新 曲军恒 沈尧天
• 来源期刊: 四川理工学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 期权 交易费 时间依赖 Lie代数 波动率弹性为常数(CEV)
• 年，卷（期）: 2008,（1）
• 所属期刊栏目: 基础科学
• 页码范围: 4-7
• 页数: 4页
• 分类号: O175.26|O152.5
• 字数: 2879字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-1549.2008.01.002

摘要

文章使用李一代数方法对波动率弹性为常数(CEV)的时间依赖型期权提供一种定价方法.从弹性系数不同的波动率弹性为常数(CEV)的模型中得到时间依赖模型期权价值的解析解.其结果表明期权的价值相对于波动率期限结构是敏感的.如果对利率期限结构和分红期限结构使用不同的函数形式,将可能会得到更多的结果.此外,李一代数方法很容易被扩展到具有明确代数结构的另外一些期权定价模型,如带交易费的CEV障碍期权.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	沈尧天	华南理工大学数学科学院	44	154	6.0	10.0
2	曲军恒	佛山科学技术学院数学系	11	23	3.0	4.0
3	姚仰新	华南理工大学数学科学院	48	155	6.0	10.0