关于路径依赖型期权定价模型的研究

• 作者: 郑小迎 陈金贤
• 来源期刊: 西北师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 路径依赖型期权 Black-Scholes模型 无套利原理 偏微分方程
• 年，卷（期）: 2000,（2）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 15-21
• 页数: 7页
• 分类号: F830.9
• 字数: 4917字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-988X.2000.02.004

摘要

剖析了路径依赖型期权的主要特征和价值形成机理,归纳出路径依赖型期权的主要类型.在Black-Scholes模型的基础上,讨论了各类期权的定价模型,并创建了包含路径因子在内的多因素定价模型.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈金贤	西安交通大学管理学院	128	2720	27.0	48.0
2	郑小迎	西安交通大学管理学院	6	255	6.0	6.0