基于MFBM模型下带交易费和红利的两值期权定价

• 作者: 刘文倩 叶芳琴 林先伟
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 金融学 两值期权定价 MFBM模型 交易成本
• 年，卷（期）: 2018,（3）
• 所属期刊栏目: 金融工程
• 页码范围: 77-82
• 页数: 6页
• 分类号: F830|O211
• 字数: 4023字
• 语种: 中文

摘要

假设预期收益率μ,红利率q,波动率σ,无风险利率r均为常数,通过平均自融资和Δ-对冲策略建立了离散时间下带交易费用和红利的两值期权定价模型.利用变量代换和偏微分方程的相关知识进行求解此模型,分别得到了在MFBM模型下带交易费用和红利的现金或无值看涨期权(CONC)和资产或无值看涨期权(AONC)定价公式.并在此基础上,推出了现金或无值看跌期权(CONP)和资产或无值看跌期权(AONP)定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	叶芳琴	汕头大学商学院	2	1	1.0	1.0
2	刘文倩	汕头大学数学系	3	5	1.0	2.0
3	林先伟	汕头大学数学系	4	1	1.0	1.0