有交易费用和红利的美式期权的紧差分逼近

• 作者: 李建辉 杨睿通 贺兴时
• 来源期刊: 西安工程大学学报
• 关键词: 美式期权 交易费用 紧差分逼近
• 年，卷（期）: 2012,（5）
• 所属期刊栏目: 基础科学
• 页码范围: 667-671
• 页数: 5页
• 分类号: O211
• 语种: 中文

摘要

基于Black-Scholes期权定价方程,建立带有交易费用和支付红利的美式期权定价模型,并采用紧差分方法给出了该模型的求解算法.进一步通过具体实例,利用Matlab分别计算出期权处于多头、空头及无交易费用时的价格,最后将计算结果做了比较.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	贺兴时	西安工程大学理学院	136	975	16.0	25.0
2	李建辉	西安工程大学理学院	2	4	2.0	2.0
3	杨睿通	西安工程大学理学院	2	4	2.0	2.0