美式债券期权定价问题的差分方法

• 作者: 郝小宁
• 来源期刊: 太原理工大学学报
• 关键词: 期权定价 差分格式 能量方法
• 年，卷（期）: 2008,（6）
• 所属期刊栏目: 基础理论
• 页码范围: 633-635
• 页数: 3页
• 分类号: O241.3
• 语种: 中文

摘要

研究美式零息票债券期权定价问题的差分方法.对美式债券期权所遵循的变分不等方程建立隐式差分逼近,利用能量方法分析差分解的稳定性和收敛性,并给出误差估计.理论证明此方法是有效的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郝小宁	太原理工大学理学院	5	0	0.0	0.0