一种基于并行计算的美式期权定价方法

• 作者: 祝丹梅 黄春宇
• 来源期刊: 辽宁石油化工大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 美式期权定价 有限差分法 并行计算 无条件稳定
• 年，卷（期）: 2013,（2）
• 所属期刊栏目: 数学与管理
• 页码范围: 85-87,92
• 页数: 4页
• 分类号: O175.7
• 字数: 2290字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3696/j.issn.1672-6952.2013.02.022

摘要

美式期权的定价问题是当今金融学的重要研究课题之一.由于美式期权可以提前执行,故其定价要比欧式期权定价困难得多.利用有限差分法,通过对Saurev格式进行转换,将半隐式格式转换为易于并行计算的显式格式,最终构造出一种计算方便的美式期权定价差分方法,并验证了此差分格式的收敛性与无条件稳定性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	祝丹梅	辽宁石油化工大学理学院	5	2	1.0	1.0
2	黄春宇	辽宁石油化工大学理学院	1	1	1.0	1.0