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摘要:
针对美式看跌期权的定价问题,利用隐式有限差分法,并设定边界条件,将其转化成矩阵方程。应用Kronecker积对其进行数值求解。数值计算证明了该方法的实用性。
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文献信息
篇名 美式看跌期权定价问题的有限差分直接法
来源期刊 重庆理工大学学报:自然科学 学科 数学
关键词 美式期权 看跌期权 有限差分法 Kronecker积
年,卷(期) 2011,(11) 所属期刊栏目 数学·物理
研究方向 页码范围 106-110
页数 分类号 O29
字数 2341字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1674-8425-B.2011.11.021
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 钟坚敏 重庆理工大学数学与统计学院 7 27 2.0 5.0
2 汤国斌 重庆理工大学数学与统计学院 2 8 2.0 2.0
3 柴昱洲 重庆理工大学数学与统计学院 2 4 2.0 2.0
4 孔繁博 重庆理工大学数学与统计学院 1 2 1.0 1.0
5 秦僖 重庆理工大学数学与统计学院 1 2 1.0 1.0
传播情况
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2018(1)
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研究主题发展历程
节点文献
美式期权
看跌期权
有限差分法
Kronecker积
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
重庆理工大学学报(自然科学版)
月刊
1674-8425
50-1205/T
重庆市九龙坡区杨家坪
chi
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7998
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17
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