求解CEV模型下美式看跌期权的有限差分法

• 作者: 宋海明 朱本喜 李景诗 王智宇
• 来源期刊: 吉林大学学报（理学版）
• 学科: 数学
• 关键词: CEV模型 美式看跌期权 最佳实施边界
• 年，卷（期）: 2014,（3）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 489-493
• 页数: 5页
• 分类号: O241.8
• 字数: 2461字
• 语种: 中文
• DOI: 10.13413/j.cnki.jdxblxb.2014.03.15

摘要

采用有限差分法求解CEV模型下美式看跌期权的定价问题，得到了期权价格和最佳实施边界的数值逼近结果。数值实验结果表明，所给算法即快速又精确，为金融机构提供了一种快速定价金融产品的方法。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	朱本喜	吉林大学数学学院	9	17	3.0	3.0
2	王智宇	吉林大学数学学院	2	8	2.0	2.0
3	李景诗	吉林大学数学学院	2	8	2.0	2.0
4	宋海明	吉林大学数学学院	5	12	2.0	3.0