美式看跌期权的加权有限差分法

• 作者: 崔向照 张德飞 赵金娥
• 来源期刊: 云南民族大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 美式看跌期权 显式差分法 隐式差分法 Crank-Nicolson差分法 加权有限差分法
• 年，卷（期）: 2010,（3）
• 所属期刊栏目: 数学与应用数学
• 页码范围: 166-169
• 分类号: O29
• 字数: 2669字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-8513.2010.03.003

摘要

建立了标的资产具有连续分红和交易成本的美式看跌期权的定价模型,通过无套利定价原理把该定价模型转化为带边界的变系数偏随机微分方程;采用加权有限差分法求解该变系数偏随机微分方程,计算结果与显式差分法、隐式差分法、Crank-Nicolson差分法等计算结果进行比较,其计算结果比这3种差分法更精确.