欧式看跌期权定价问题的紧致有限差分格式

• 作者: 李锦成 田朝薇 翁智峰
• 来源期刊: 华侨大学学报（自然科学版）
• 关键词: Black-Scholes方程 欧式看跌期权 指数变换 紧致差分格式
• 年，卷（期）: 2019,（6）
• 页码范围: 830-836
• 页数: 7页
• 分类号: O241|O242
• 语种: 中文
• DOI: 10.11830/ISSN.1000-5013.201811066

摘要

针对单个的Black-Scholes方程,提出一种紧致差分格式.首先,利用指数变换消去方程中的空间一阶导数;接着,在时间方向上采用CN格式,空间二阶导数采用四阶Padé 逼近,构造精度为O(Δt 2+h 4)的紧致差分格式;然后,利用一种较为不同的离散能量法分析差分格式的稳定性和收敛性;最后,通过数值算例验证理论分析的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	田朝薇	华侨大学数学科学学院	13	25	3.0	4.0
2	翁智峰	华侨大学数学科学学院	6	7	2.0	2.0
3	李锦成	华侨大学数学科学学院	2	2	1.0	1.0