三次B-样条配点法定价欧式看跌期权

• 作者: 吴蓓蓓
• 来源期刊: 四川师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 欧式看跌期权 Black-Scholes方程 三次B-样条 有限差分
• 年，卷（期）: 2018,（2）
• 所属期刊栏目: 基础理论
• 页码范围: 246-251
• 页数: 6页
• 分类号: O241.8
• 字数: 2727字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-8395.2018.02.015

摘要

基于重新定义的基函数,给出了Black-Scholes模型下欧式看跌期权定价的三次B-样条配点法.利用这种改进的三次B-样条配点法和有限差分法离散Black-Scholes偏微分方程,并对差分格式的稳定性进行分析,得到稳定性条件.数值实验表明,所构造方法的准确性,有效地提高了计算效率,且其Crank-Nicolson格式的数值结果要优于隐式欧拉格式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴蓓蓓	同济大学数学科学学院	8	25	2.0	5.0