Black-Scholes模型的三次三角B-样条配点法

• 作者: 吴蓓蓓 殷俊锋 金猛
• 来源期刊: 四川大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 期权定价 Black-Scholes方程 三次三角B-样条 有限差分
• 年，卷（期）: 2017,（6）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 1153-1158
• 页数: 6页
• 分类号: O241.8
• 字数: 3109字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0490-6756.2017.06.005

摘要

本文研究了Black-Scholes欧式期权定价模型的三次三角B-样条配点法.对Black-Scholes方程,该方法的空间离散采用三次三角B-样条配点法,时间离散采用向前有限差分,并引入参数θ来建立混合差分格式.利用稳定性分析的Von Neumann (Fourier)方法,本文证明了该格式在1/2≤θ≤1时是无条件稳定的.数值实验显示,该方法的数值结果优于Crank-Nicolson有限差分法和三次B-样条方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	殷俊锋	同济大学数学科学学院	31	83	5.0	7.0
2	吴蓓蓓	同济大学数学科学学院	8	25	2.0	5.0
6	金猛	同济大学数学科学学院	2	2	1.0	1.0