重心插值配点法求解Black-Scholes方程

• 作者: 华之维 翁智峰 赖舒琴
• 来源期刊: 聊城大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: Black-Scholes方程 指数变换 热传导方程 重心插值配点法
• 年，卷（期）: 2020,（5）
• 所属期刊栏目: 数理基础与人工智能研究
• 页码范围: 1-8
• 页数: 8页
• 分类号: O241|O242
• 字数: 5197字
• 语种: 中文
• DOI: 10.19728/j.issn1672-6634.2020.05.001

摘要

基于重心插值配点法求解Black-Scholes方程.首先,利用指数变换消去方程中的空间一阶导数;然后,对方程中的时间和空间方向均采用重心插值配点法进行离散,构造出B lack-Scholes方程的重心插值配点法计算格式;最后,通过数值算例验证此计算格式具有高精度和有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	翁智峰	华侨大学数学科学学院	6	7	2.0	2.0
2	赖舒琴	华侨大学数学科学学院	2	0	0.0	0.0
3	华之维	华侨大学数学科学学院	1	0	0.0	0.0