基于半差分格式的美式看跌期权定价模型数值解法

• 作者: 周圣武 段国东 牛成虎 蒋建
• 来源期刊: 四川理工学院学报：自然科学版
• 学科: 数学
• 关键词: 期权定价 半差分 美式看跌期权 数值解
• 年，卷（期）: 2011,（4）
• 所属期刊栏目: 基础科学
• 页码范围: 380-382
• 分类号: O242|F830.91
• 字数: 1551字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-1549.2011.04.004

摘要

主要研究了美式看跌期权定价模型的一种数值解法,利用半差分技术对已构造的偏微分方程做离散处理,并引入四阶Lagrange插值多项式对边界进行拓展,使得所有网格点均在离散域中,数值实例验证了方法的有效性。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	段国东	中国矿业大学理学院	3	1	1.0	1.0
2	蒋建	中国矿业大学理学院	3	1	1.0	1.0
3	牛成虎	中国矿业大学理学院	12	51	3.0	7.0
4	周圣武	中国矿业大学理学院	69	325	10.0	15.0