美式期权定价模型的高阶紧差分方法

• 作者: 于国晓 谢树森
• 来源期刊: 中国海洋大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 美式期权定价 自由边界问题 Front-fixing变换 紧致差分格式
• 年，卷（期）: 2014,（12）
• 所属期刊栏目: 研究论文
• 页码范围: 123-128
• 页数: 6页
• 分类号: O241.8
• 字数: 3162字
• 语种: 中文

摘要

期权定价是金融衍生工具理论研究和实际应用的核心,美式期权可以提前实施,在实践中具更大的灵活性,一般情况下,美式期权价格没有解析的定价公式,因此研究美式期权定价问题的数值解法具有重要意义.本文通过对美式买入期权Black-Scholes方程进行Front-fixing变量替换,将自由边界问题转化为一个参数非线性的定边界问题.构造求解美式买入期权定价模型的一个3层四阶紧致差分格式,由Fourier方法证明此格式是稳定的.数值实验表明本算法是一个高效收敛的算法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	谢树森	中国海洋大学数学科学学院	16	48	4.0	6.0
2	于国晓	中国海洋大学数学科学学院	1	3	1.0	1.0