多阶段因果复合期权定价方法

• 作者: 刘明月 容跃堂 张璐
• 来源期刊: 纺织高校基础科学学报
• 关键词: 多阶段 因果复合期权 偏微分方程
• 年，卷（期）: 2012,（2）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 188-191
• 分类号: O29
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-8341.2012.02.016

摘要

根据多阶段风险投资的连续性,假定利率变化遵循连续时间的几何布朗运动,基于动态无套利均衡分析的期权定价方法,建立了有利率影响的多阶段因果复合期权的定价模型.利用求解偏微分方程的理论与方法,得到了此期权定价模型的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张璐	西安工程大学理学院	8	10	1.0	3.0
2	刘明月	西安工程大学理学院	5	2	1.0	1.0
3	容跃堂	西安工程大学理学院	51	123	6.0	7.0