多阶段资产组合选择均值-VaR模型的研究

• 作者: 张红兵 李高明 邸涛
• 来源期刊: 纺织高校基础科学学报
• 关键词: 组合证券选择 多阶段 Value-at-Risk 有效边缘
• 年，卷（期）: 2005,（2）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 158-161
• 页数: 4页
• 分类号: O211.6|F830.9
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-8341.2005.02.015

摘要

建立了多阶段情形下的均值-方差模型和均值-VaR模型,比较了这两种模型的性质,并给出了其最小方差组合性质以及在收益率的均值-标准差坐标下,不同的风险度量方法产生的不同的有效边缘,同时研究了VaR模型置信度趋于1时的极限性质.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李高明	武警工程学院基础部	58	93	5.0	7.0
2	张红兵	武警工程学院基础部	8	3	1.0	1.0
3	邸涛	武警工程学院基础部	3	38	2.0	3.0