基于VaR的多阶段存货风险衡量方法

• 作者: 周颖 王晓华
• 来源期刊: 大连理工大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: VaR 多阶段存货 风险
• 年，卷（期）: 2007,（3）
• 所属期刊栏目: 电子信息工程、管理工程
• 页码范围: 454-459
• 页数: 6页
• 分类号: F224.7
• 字数: 5169字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1000-8608.2007.03.029

摘要

VaR(风险价值)方法在金融管理中作为一种衡量风险的有效手段,得到了越来越广泛的应用. 探讨VaR方法应用于存货的风险控制,通过将存货区分为单一阶段存货和多阶段存货,借助VaR的方法,讨论了多阶段存货管理中的风险衡量问题;介绍了存货管理中与VaR方法有关的基本概念;通过VaR方法的运用,建立了随机需求下的多阶段存货决策模型,并采用解析方法得到了VaR值的分布范围,为有效度量多阶段存货风险提供了期望最大收益(或最大成本)的界值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周颖	大连理工大学管理学院	47	552	14.0	22.0
2	王晓华		7	13	3.0	3.0