一类特殊模型的美式期权定价

• 作者: 刘三阳 闫海峰
• 来源期刊: 西安电子科技大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 期权定价 Black-Scholes模型 鞅方法 美式期权
• 年，卷（期）: 2003,（1）
• 页码范围: 125-127
• 页数: 3页
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 3282字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-2400.2003.01.028

摘要

考虑离散时间金融市场模型中美式期权的定价问题,在股票价格服从指数假设的条件下,利用期权定价鞅方法给出了以该股票价格为标的资产的美式期权价格的一个上界.该上界与期权持有者选定执行期权的时间无关,因此可供期权出让者估计其平均损失.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘三阳	西安电子科技大学理学院	662	5562	32.0	51.0
2	闫海峰	西安电子科技大学理学院	6	347	5.0	6.0