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基于跳扩散过程的一类期权定价模型
基于跳扩散过程的一类期权定价模型
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摘要：
利用偏微分方程理论,建立一类具有瞬时波动率的跳扩散期权定价模型,并给出了期权定价在Brown运动和Possion过程双重作用下的一些性质.
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文献信息
| 篇名 | 基于跳扩散过程的一类期权定价模型 | ||
| 来源期刊 | 吉林大学学报（理学版） | 学科 | 数学 |
| 关键词 | 跳扩散过程 波动率 Brown运动 Possion过程 期权定价 | ||
| 年，卷（期） | 2013,（2） | 所属期刊栏目 | 数学 |
| 研究方向 | 页码范围 | 187-190 | |
| 页数 | 4页 | 分类号 | O175.24 |
| 字数 | 2280字 | 语种 | 中文 |
| DOI | 10.7694/jdxblxb20130207 | ||
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跳扩散过程
波动率
Brown运动
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研究起点
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期刊影响力
吉林大学学报(理学版)
主办单位：
吉林大学
出版周期：
双月刊
ISSN：
1671-5489
CN：
22-1340/O
开本：
大16开
出版地：
长春市南湖大路5372号
邮发代号：
12-19
创刊时间：
1955
语种：
chi
出版文献量（篇）
4812
总下载数（次）
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