一类随机波动率的美式期权定价

• 作者: 刘次华 梅正阳
• 来源期刊: 山西大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 多项式模型 风险中性概率 随机波动率 美式期权
• 年，卷（期）: 2008,（3）
• 所属期刊栏目: 金融数学
• 页码范围: 443-446
• 页数: 4页
• 分类号: F830.9|O211.62
• 字数: 3713字
• 语种: 中文

摘要

通过二元离散随机变量对连续随机变量的逼近,首先获得了两资产非对称多项式模型期权定价的风险中性概率,然后给出了两资产波动率都服从Markov过程的美式期权定价结果,改进了对称多项式模型风险中性概率和单资产美式期权定价的结果.数值结果表明:两资产的波动率都随机时,美式期权具有更高的价值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘次华	华中科技大学数学系	70	407	13.0	16.0
2	梅正阳	华中科技大学数学系	15	71	4.0	8.0