随机波动率下永久美式障碍期权的渐近式

• 作者: 张娇娇 张曙光 李荣 毕秀春
• 来源期刊: 厦门大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 随机波动率 永久美式障碍期权 偏微分方程 扰动法 Poisson方程
• 年，卷（期）: 2016,（6）
• 所属期刊栏目: 研究论文
• 页码范围: 912-917
• 页数: 6页
• 分类号: O211.9|O29
• 字数: 4760字
• 语种: 中文
• DOI: 10.6043/j.issn.0438-0479.201603009

摘要

研究波动率服从快速均值回复 Ornstein-Unlenbeck (O-U)过程的永久美式障碍期权的定价问题。考虑永久美式向下敲出看涨期权，该期权的定价问题可归结于求解自由边界问题。使用扰动法，把期权价格以及最优执行价格按均值回复时间长度的幂进行展开，通过求解 Poisson 方程组，得到期权和最优执行价格的渐近公式。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张曙光	中国科学技术大学管理学院	49	459	11.0	20.0
2	毕秀春	中国科学技术大学管理学院	13	76	4.0	8.0
3	张娇娇	厦门大学数学科学学院	1	1	1.0	1.0
4	李荣	中国科学技术大学管理学院	8	42	4.0	6.0