永久美式交叉期权

• 作者: 岑苑君 易法槐
• 来源期刊: 华东师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 交叉期权 最佳实施边界 变分不等式
• 年，卷（期）: 2014,（3）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 8-13
• 页数: 6页
• 分类号: O175.26
• 字数: 964字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2014.03.002

摘要

本文主要利用变分不等式的比较原理,研究永久美式交叉期权的最佳实施边界.研究发现,这是一个自由边界问题.与标准永久美式期权不同,这种期权在股票分红时有两个自由边界点,而当股票不分红时仅有一个自由边界点.这些自由边界点确定了相应的美式交叉期权最佳实施边界的范围,与其金融背景相符.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	岑苑君		8	4	1.0	2.0
2	易法槐	华南师范大学数学科学学院	17	21	3.0	3.0