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美式封顶期权的对称性
美式封顶期权的对称性
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摘要：
利用偏微分方程方法给出了美式封顶看涨期权定价和美式保底看跌期权定价之间的某种对称性, 并将此结果推广到上限和下限随时间变化情形下的美式期权合约, 为期权交易者提供了投资依据.
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文献信息
| 篇名 | 美式封顶期权的对称性 | ||
| 来源期刊 | 吉林大学学报（理学版） | 学科 | 数学 |
| 关键词 | 对称性 美式期权 封顶 保底 | ||
| 年，卷（期） | 2009,（4） | 所属期刊栏目 | 数学 |
| 研究方向 | 页码范围 | 717-722 | |
| 页数 | 6页 | 分类号 | O221.3 |
| 字数 | 3779字 | 语种 | 中文 |
| DOI | 10.3321/j.issn:1671-5489.2009.04.014 | ||
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美式期权
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期刊影响力
吉林大学学报(理学版)
主办单位：
吉林大学
出版周期：
双月刊
ISSN：
1671-5489
CN：
22-1340/O
开本：
大16开
出版地：
长春市南湖大路5372号
邮发代号：
12-19
创刊时间：
1955
语种：
chi
出版文献量（篇）
4812
总下载数（次）
6
总被引数（次）
24333
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