跳扩散模型下美式期权的对称性

• 作者: 杨成荣
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 对称性 美式期权 跳扩散模型
• 年，卷（期）: 2010,（1）
• 页码范围: 46-52
• 页数: 7页
• 分类号: F830
• 字数: 3199字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2010.01.009

摘要

利用分析方法得到了跳扩散模型下美式看涨、看跌期权的价格和最佳实施边界间的对称性公式.美式看涨和看跌期权价格间的对称关系通常是利用概率理论得到,这里给出了这些结果在跳扩散模型下的另一种证明.此外,由本文所得结果和偏微分方程理论,可以得到跳扩散模型下美式看涨期权的最佳实施边界以及永久关式期权的若干性质.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨成荣	吉林大学商学院应用金融系	7	18	2.0	4.0