美式期权执行日趋于无穷大的渐近分析及计算

• 作者: 代晓亮 袁桂秋 边保军
• 来源期刊: 同济大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 美式期权 抛物型偏微分方程 永久美式期权 执行日期 收敛性 误差估计
• 年，卷（期）: 2005,（4）
• 所属期刊栏目: 经济与管理科学
• 页码范围: 545-549
• 页数: 5页
• 分类号: F830.9|O211.6
• 字数: 5537字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0253-374X.2005.04.025

摘要

讨论美式期权价格及最佳实施边界在执行日期趋于无穷大时的渐近性态.在相应的基本假设下,美式期权的定价模型是一个抛物型偏微分方程自由边界问题,而永久美式期权的定价模型是一个常微分方程自由边界问题.利用抛物型偏微分方程的渐近估计,证明美式期权价格及最佳实施边界收敛于永久美式期权价格及最佳实施边界,同时得到误差估计.数值计算的结果验证了上述结论.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	边保军	同济大学应用数学系	12	85	5.0	9.0
2	袁桂秋	杭州商学院统计学院	5	82	4.0	5.0
3	代晓亮	同济大学应用数学系	1	4	1.0	1.0