一类自由边界问题解的渐近性

• 作者: 王志焕
• 来源期刊: 华侨大学学报（自然科学版）
• 关键词: 跳扩散模型 抛物积微分方程 自由边界问题 收敛性 美式期权 定价模型
• 年，卷（期）: 2006,（2）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 133-136
• 页数: 4页
• 分类号: O241.82|F830.9
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5013.2006.02.006

摘要

讨论一类抛物积微分方程自由边界问题解的渐近性.利用偏微分方程的渐近性理论,证明在无界区域上一类抛物积微分方程自由边界问题的解,以及当时间趋于无穷大时,收敛于稳态的积微分方程自由边界问题的解.这一结论可用于解释期权定价中带跳扩散模型,当执行日期趋于无穷大时,美式期权价格及最佳实施边界收敛于永久美式期权价格及最佳实施边界.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王志焕	华侨大学数学系	7	10	2.0	3.0