带有事件风险的永久美式期权的定价

• 作者: 刘继春 林顺发 陈永娟
• 来源期刊: 厦门大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 永久美式期权 最优停时 事件风险 Game期权
• 年，卷（期）: 2006,（3）
• 所属期刊栏目: 研究论文
• 页码范围: 323-327
• 页数: 5页
• 分类号: O211.9|F840.62
• 字数: 4636字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0438-0479.2006.03.007

摘要

主要研究带有事件风险的永久美式期权的定价及其最优停时问题.当事件发生时,期权就停止,期权的卖方就要付给期权执有者一定的打折后的支付.因此,事件风险的存在会影响期权执有者的执行策略.本文在一个合适的等价鞅测度下,给出了带有事件风险的永久美式期权的定价及其最优停时.进一步地推导了带有事件风险的永久美式期权的上界和下界.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈永娟	厦门大学数学科学学院	2	13	2.0	2.0
2	刘继春	厦门大学数学科学学院	11	40	4.0	5.0
3	林顺发	厦门大学数学科学学院	2	7	1.0	2.0