适于风险厌恶型投资的美式看涨期权定价分析

• 作者: 岑苑君 易法槐
• 来源期刊: 南京师大学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 美式看涨期权 期权定价 最佳实施边界
• 年，卷（期）: 2015,（4）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 71-75,112
• 页数: 6页
• 分类号: O175.26
• 字数: 4023字
• 语种: 中文

摘要

介绍了为风险厌恶型投资者所设计的新型美式看涨期权的数学模型.它的定价问题是一个退化的抛物型变分不等式,也是一个自由边界(即最佳实施边界)问题.与标准美式看涨期权不同,这种新型期权在股票分红时有两条光滑单调的自由边界,而当股票不分红时仅有一条直线型的自由边界.本文运用偏微分方程方法分析讨论解的存在唯一性,自由边界的单词性、连续性、可微性以及关于事先承诺的价格l的相关性质.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	岑苑君	顺德职业技术学院高职数学教研室	8	4	1.0	2.0
2	易法槐	华南师范大学数学科学学院	17	21	3.0	3.0