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美式回望看涨期权的有限元方法
美式回望看涨期权的有限元方法
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摘要：
考虑美式回望看涨期权的定价问题，先利用变网格有限元方法对 Black-Scholes 方程进行离散，求出期权值，再采用 Newton 迭代法给出最佳实施边界，两种方法交替使用，得到了相应的数值解。通过与二叉树方法进行比较表明，该数值方法有效。
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文献信息
| 篇名 | 美式回望看涨期权的有限元方法 | ||
| 来源期刊 | 吉林大学学报（理学版） | 学科 | 数学 |
| 关键词 | 美式回望看涨期权 变网格有限元方法 最佳实施边界 | ||
| 年，卷（期） | 2014,（6） | 所属期刊栏目 | 数 学 |
| 研究方向 | 页码范围 | 1167-1170 | |
| 页数 | 4页 | 分类号 | O241.8 |
| 字数 | 1935字 | 语种 | 中文 |
| DOI | 10.13413/j.cnki.jdxblxb.2014.06.11 | ||
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研究主题发展历程
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美式回望看涨期权
变网格有限元方法
最佳实施边界
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期刊影响力
吉林大学学报(理学版)
主办单位：
吉林大学
出版周期：
双月刊
ISSN：
1671-5489
CN：
22-1340/O
开本：
大16开
出版地：
长春市南湖大路5372号
邮发代号：
12-19
创刊时间：
1955
语种：
chi
出版文献量（篇）
4812
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