美式回望期权定价的有限元超收敛分析

• 作者: 张书华 林群
• 来源期刊: 应用泛函分析学报
• 学科: 数学
• 关键词: 美式回望期权 变分不等式 有限元方法 最优和超收敛估计 插值后处理 后验误差估计子
• 年，卷（期）: 2009,（1）
• 页码范围: 20-32
• 页数: 13页
• 分类号: O24|F22
• 字数: 2215字
• 语种: 中文

摘要

考虑美式回望看跌期权的有限元方法.在把原问题转化成等价的变分不等式的基础上,研究了半离散格式在L2和L∞范数意义下的最优误差估计.此外,为了进一步提高逼近解的精度,借助超收敛分析技术和插值后处理方法,研究了H1范数意义下的整体超收敛以及后验误差估计.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	林群	中国科学院数学与系统科学研究院	51	146	8.0	10.0
2	张书华	天津财经大学数学经济研究中心	16	38	4.0	5.0