基于有限元离散的模方法定价美式期权

• 作者: 刘胜 甘小艇 阳莺
• 来源期刊: 西北师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 有限元方法 美式期权 线性互补问题 模超松弛迭代 投影超松弛迭代
• 年，卷（期）: 2017,（3）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 8-12,33
• 页数: 6页
• 分类号: O241.82
• 字数: 3478字
• 语种: 中文
• DOI: 10.16783/j.cnki.nwnuz.2017.03.002

摘要

考虑有限元方法结合模方法定价美式期权.基于线性有限元空间,构造了Black-Scholes方程的向后欧拉和Crank-Nicolson两种全离散有限元格式.采用模超松弛迭代方法求解有限元离散得到的线性互补问题,并建立H+-离散矩阵下模超松弛迭代(MSOR)方法的收敛定理.数值实验验证了本文方法的有效性,也说明MSOR方法的计算效率优于投影超松弛迭代(PSOR)方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	甘小艇	楚雄师范学院数学与统计学院	20	53	4.0	6.0
2	阳莺	桂林电子科技大学数学与计算科学学院广西高校数据分析与计算重点实验室	23	16	2.0	2.0
3	刘胜	云南警官学院信息网络安全学院	1	0	0.0	0.0