Variance Gamma模型下欧式与美式期权的柳树法定价

• 作者: 姚怡 许威
• 来源期刊: 同济大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 欧式期权 美式期权 柳树法 VarianceGamma模型
• 年，卷（期）: 2020,（8）
• 所属期刊栏目: 数理科学与化学
• 页码范围: 1232-1240
• 页数: 9页
• 分类号: O29
• 字数: 7443字
• 语种: 中文
• DOI: 10.11908/j.issn.0253-374x.19541

摘要

现有的Variance Gamma模型下期权定价方法计算复杂,工作量大,因此提出了欧式与美式期权的快速定价柳树法.在构建过程中,使用Johnson曲线构造服从VG过程的资产价格节点,并用傅里叶余弦级数近似的方法计算资产价格节点之间的转移概率.最后,从理论上证明柳树法定价欧式期权的收敛性.通过数值实验,表明柳树法与现有方法相比有相同的精度,但计算速度更快.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	姚怡	同济大学数学科学学院	2	5	1.0	2.0
2	许威	同济大学数学科学学院	8	9	2.0	3.0