基于有限差分离散的模方法定价美式债券期权

• 作者: 徐登国 甘小艇 豆铨煜
• 来源期刊: 吉林大学学报（理学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 美式债券期权模型 有限差分格式 线性互补问题 模系矩阵分裂迭代法
• 年，卷（期）: 2018,（4）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 837-844
• 页数: 8页
• 分类号: O241.82
• 字数: 4946字
• 语种: 中文
• DOI: 10.13413/j.cnki.jdxblxb.2018.04.12

摘要

针对美式债券期权定价模型的数值解法,构造全隐式的有限差分格式,并给出格式的稳定性证明.采用模系矩阵分裂迭代法求解离散得到的线性互补问题,并与投影超松弛迭代法进行比较.数值实验验证了新方法的有效性和稳健性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐登国	楚雄师范学院数学与统计学院	6	4	2.0	2.0
2	甘小艇	楚雄师范学院数学与统计学院	20	53	4.0	6.0
3	豆铨煜	同济大学数学科学学院	2	2	1.0	1.0