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摘要:
针对美式债券期权定价模型的数值解法,构造全隐式的有限差分格式,并给出格式的稳定性证明.采用模系矩阵分裂迭代法求解离散得到的线性互补问题,并与投影超松弛迭代法进行比较.数值实验验证了新方法的有效性和稳健性.
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文献信息
篇名 基于有限差分离散的模方法定价美式债券期权
来源期刊 吉林大学学报(理学版) 学科 数学
关键词 美式债券期权模型 有限差分格式 线性互补问题 模系矩阵分裂迭代法
年,卷(期) 2018,(4) 所属期刊栏目 数学
研究方向 页码范围 837-844
页数 8页 分类号 O241.82
字数 4946字 语种 中文
DOI 10.13413/j.cnki.jdxblxb.2018.04.12
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 徐登国 楚雄师范学院数学与统计学院 6 4 2.0 2.0
2 甘小艇 楚雄师范学院数学与统计学院 20 53 4.0 6.0
3 豆铨煜 同济大学数学科学学院 2 2 1.0 1.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
美式债券期权模型
有限差分格式
线性互补问题
模系矩阵分裂迭代法
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
吉林大学学报(理学版)
双月刊
1671-5489
22-1340/O
大16开
长春市南湖大路5372号
12-19
1955
chi
出版文献量(篇)
4812
总下载数(次)
6
总被引数(次)
24333
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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