隐式双离散方法定价Merton跳扩散期权模型

• 作者: 殷俊锋 甘小艇 豆铨煜
• 来源期刊: 同济大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 隐式双离散 Merton跳扩散期权模型 稳定性
• 年，卷（期）: 2017,（2）
• 所属期刊栏目: 数理科学与化学
• 页码范围: 302-308
• 页数: 7页
• 分类号: O241.8
• 字数: 4075字
• 语种: 中文
• DOI: 10.11908/j.issn.0253-374x.2017.02.022

摘要

构造隐式双离散方法定价Merton跳扩散模型下的欧式和美式期权.给出了该离散方法的稳定性分析.数值实验表明,所构造的方法是有效稳健的,比显式格式具有明显的优势.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	甘小艇	同济大学数学科学学院	20	53	4.0	6.0
5	豆铨煜	同济大学数学科学学院	2	2	1.0	1.0
6	殷俊锋	同济大学数学科学学院	31	83	5.0	7.0