求解Merton跳扩散模型的隐显BDF2方法

• 作者: 方华 王晚生
• 来源期刊: 湖南理工学院学报（自然科学版）
• 关键词: Merton跳扩散模型 期权定价 有限差分法 二阶变步长隐显BDF方法
• 年，卷（期）: 2018,（1）
• 页码范围: 1-6,25
• 页数: 7页
• 分类号: O241.8
• 语种: 中文

摘要

Black-Scholes期权定价方程是现代金融理论最伟大的成就之一,推动了全球金融市场的发展.本文以Merton提出的带有跳扩散过程的偏积分微分方程为研究对象,对空间微分算子使用有限差分方法离散.由于空间积分算子的非局部性质,为减少工作量,采用显式时间离散进而推导了二阶变步长隐显BDF方法,并通过数值例子验证了该方法的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王晚生	长沙理工大学数学与统计学院	18	47	4.0	6.0
2	方华	长沙理工大学数学与统计学院	1	0	0.0	0.0